Διαφορά μεταξύ της Βασιλείας 1 2 και 3 | Βασιλεία 1 έναντι 2 έναντι 3
Βασική διαφορά - Βασιλεία 1 έναντι 2 έναντι 3
Βασικές συμφωνίες εισήχθησαν από την επιτροπή εποπτείας τραπεζών της Βασιλείας (BCBS) ενσωματώθηκε από τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών των χωρών της ομάδας των δέκα (G-10) το 1975. Κύριος στόχος αυτής της επιτροπής είναι να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές για τους τραπεζικούς κανονισμούς. Η BCBS έχει εκδώσει μέχρι στιγμής 3 συμφωνίες με την ονομασία Βασιλεία 1, Βασιλεία 2 και Βασιλεία 3 με σκοπό την ενίσχυση της τραπεζικής αξιοπιστίας ενισχύοντας την τραπεζική εποπτεία παγκοσμίως. Η βασική διαφορά μεταξύ Βασιλείας 1 2 και 3 είναι ότι η Βασιλεία 1 είναι εγκατεστημένη για να προσδιορίσει έναν ελάχιστο λόγο κεφαλαίου με σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία για τις τράπεζες, ενώ η Βασιλεία 2 είναι εγκατεστημένη για την εισαγωγή εποπτικών ευθυνών και για την περαιτέρω ενίσχυση της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης και της Βασιλείας 3 για την προώθηση της ανάγκης για αποθέματα ρευστότητας (πρόσθετη στρώση ιδίων κεφαλαίων).
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Επισκόπηση και διαφορά κλειδιού
2. Τι είναι η Βασιλεία 1
3. Τι είναι το Βασιλεία 2
4. Τι είναι η Βασιλεία 3
5. Σύγκριση μεταξύ τους - Βασιλεία 1 έναντι 2 έναντι 3
6. Περίληψη
Τι είναι η Βασιλεία 1;
Η Βασιλεία 1 κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1988 για να παράσχει ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση της διαχείρισης κινδύνων από την άποψη της κεφαλαιακής επάρκειας μιας τράπεζας. Η αρχή αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Ένας από τους κύριους λόγους για αυτούς ήταν η κρίση χρέους της Λατινικής Αμερικής στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όπου η επιτροπή συνειδητοποίησε ότι οι δείκτες κεφαλαίου των διεθνών τραπεζών μειώνονται με την πάροδο του χρόνου. Ένας ελάχιστος λόγος κεφαλαίου προς σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία ύψους 8% είχε δηλωθεί ότι τέθηκε σε ισχύ από το 1992.
Η Βασιλεία 1 διευκρίνισε επίσης τις γενικές διατάξεις που μπορούν να συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του ελάχιστου απαιτούμενου κεφαλαίου.
Ε. σολ. Η συμφωνία καθόρισε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης των αποτελεσμάτων του πολυμερούς συμψηφισμού (συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων τραπεζών για τον διακανονισμό μιας σειράς συναλλαγών, καθώς είναι αποδοτική ως προς το κόστος και εξοικονόμηση χρόνου, σε αντίθεση με την τακτοποίησή τους μεμονωμένα) τον Απρίλιο του 1995.
Κύριος στόχος της Βασιλείας 2 ήταν να αντικατασταθεί η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση με την ανάγκη να διεξαχθεί εποπτική εξέταση της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας. Η Βασιλεία 2 αποτελείται από 3 πυλώνες.
Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, οι οποίες επιδιώκουν να αναπτύξουν και να επεκτείνουν τους τυποποιημένους κανόνες που ορίζονται στην Βασιλεία 1
- Επανεξέταση της εποπτείας της εσωτερικής αξιολόγησης και της εσωτερικής αξιολόγησης ενός ιδρύματος
- Αποτελεσματική χρήση της αποκάλυψης ως μοχλού να ενισχύσει την πειθαρχία της αγοράς και να ενθαρρύνει τις ορθές τραπεζικές πρακτικές
- Το νέο πλαίσιο σχεδιάστηκε με στόχο τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο οι ρυθμιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις αντικατοπτρίζουν τους βασικούς κινδύνους και την καλύτερη αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής καινοτομίας που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια.Οι αλλαγές στοχεύουν στην ανταμοιβή και την ενθάρρυνση της συνεχιζόμενης βελτίωσης της μέτρησης και του ελέγχου των κινδύνων.
Τι είναι η Βασιλεία 3;
Η ανάγκη επικαιροποίησης της Βασιλείας 2 έγινε αισθητή κυρίως μετά την οικονομική κατάρρευση της Lehman Brothers, μιας παγκόσμιας εταιρείας παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία κηρύχθηκε σε πτώχευση τον Σεπτέμβριο του 2008. Οι παγίδες στην εταιρική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων οδήγησαν στην ανάπτυξη αυτού του συμφωνητικού που θα ισχύσει από το 2019 και μετά. Ο τραπεζικός τομέας εισήλθε στην χρηματοπιστωτική κρίση με υπερβολική μόχλευση και ανεπαρκή αποθέματα ρευστότητας. Έτσι, ο βασικός στόχος της Βασιλείας 3 είναι να προσδιοριστεί ένα πρόσθετο επίπεδο κοινών μετοχών (buffer για διατήρηση κεφαλαίου) για τις τράπεζες. Όταν παραβιάζεται, περιορίζει τις πληρωμές για να συμβάλει στην κάλυψη της ελάχιστης απαίτησης κοινών ιδίων κεφαλαίων. Επιπλέον, οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνονται επίσης στη Βασιλεία 3.
Ένα αντικυκλικό κεφαλαιακό αποθεματικό, το οποίο θέτει περιορισμούς στη συμμετοχή τραπεζών σε πιστωτικές βραχίονες σε ολόκληρο το σύστημα με στόχο τη μείωση των ζημιών τους σε πιστωτικές προτομές
- ένα ελάχιστο ποσό κεφαλαίου απορρόφησης ζημιών σε σχέση με το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού μιας τράπεζας και των ανοιγμάτων εκτός ισολογισμού ανεξάρτητα από τον συντελεστή στάθμισης κινδύνου
- Απαιτήσεις ρευστότητας - ένας ελάχιστος λόγος ρευστότητας, ο λόγος κάλυψης ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio, LCR) κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών σε περίοδο 30 ημερών άγχους · (NSFR), που προορίζεται να καλύψει τις αναντιστοιχίες ληκτότητας σε ολόκληρο τον ισολογισμό
- Πρόσθετες προτάσεις για συστημικά σημαντικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για συμπληρωματικό κεφάλαιο, αυξημένο ενδεχόμενο κεφάλαιο και ενισχυμένες ρυθμίσεις για διασυνοριακές συναλλαγές, διασυνοριακή επίβλεψη και επίλυση
- Σχήμα _1: Τα κριτήρια δανειοδότησης των τραπεζών ήταν ο βασικός συντελεστής της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της Βασιλείας 1 2 και της 3;
- diff Άρθρο Μέσος πριν από τον πίνακα ->
Βασιλεία 1 έναντι 2 έναντι 3
Βασιλεία 1 |
|
| Η Βασιλεία 1 δημιουργήθηκε με κύριο στόχο την απαρίθμηση ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης για τις τράπεζες. | Βασιλεία 2 |
| Η Βασιλεία 2 ιδρύθηκε για να εισαγάγει εποπτικές αρμοδιότητες και να ενισχύσει περαιτέρω την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση. | Βασιλεία 3 |
| Το επίκεντρο της Βασιλείας 3 ήταν να προσδιοριστεί ένα πρόσθετο αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων που πρέπει να διατηρούνται από τις τράπεζες. | Επικέντρωση κινδύνου |
| Βασιλεία 1 | |
| Η Βασιλεία 1 έχει τον ελάχιστο κίνδυνο από τις 3 συμφωνίες. | Βασιλεία 2 |
| Η Βασιλεία 2 εισήγαγε μια προσέγγιση με 3 πυλώνες στη διαχείριση κινδύνων. | Βασιλεία 3 |
| Η εκτίμηση του κινδύνου ρευστότητας επιπρόσθετα των κινδύνων που τέθηκαν στη Βασιλεία 2 εισήχθη από τη Βασιλεία 3. | Κινδύνους που ελήφθησαν υπόψη |
| Βασιλεία 1 | |
| Μόνο ο πιστωτικός κίνδυνος εξετάζεται στη Βασιλεία 1. | Βασιλεία 2 |
| Η Βασιλεία 2 περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων επιχειρησιακών, στρατηγικών κινδύνων και κινδύνων φήμης. | Βασιλεία 3 |
| Η Βασιλεία 3 περιλαμβάνει τους κινδύνους ρευστότητας επιπλέον των κινδύνων που εισήγαγε η Βασιλεία 2. | Προγνωσιμότητα μελλοντικών κινδύνων |
| Βασιλεία 1 | |
| Η Βασιλεία 1 είναι προς τα πίσω, στο σημερινό χαρτοφυλάκιο τραπεζών. | Βασιλεία 2 |
| Η Βασιλεία 2 είναι προς τα εμπρός σε σύγκριση με τη Βασιλεία 1 δεδομένου ότι ο υπολογισμός του κεφαλαίου είναι ευαίσθητος στον κίνδυνο. | Βασιλεία 3 |
| Η Βασιλεία 3 είναι μια μελλοντική εξέλιξη, δεδομένου ότι οι μακροοικονομικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες θεωρούνται επιπλέον των επιμέρους τραπεζικών κριτηρίων. | Περίληψη - Βασιλεία 1 έναντι 2 έναντι 3 |
Η διαφορά μεταξύ των συμφωνιών Βασιλείας 1 2 και 3 οφείλεται κυρίως στις διαφορές μεταξύ των στόχων τους με τους οποίους καθορίστηκαν. Παρόλο που είναι πολύ διαφορετικά στα πρότυπα και τις απαιτήσεις που παρουσίασαν, και τα 3 πλοηγούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να διαχειρίζονται τους τραπεζικούς κινδύνους υπό το πρίσμα των ταχέως μεταβαλλόμενων διεθνών επιχειρηματικών περιβαλλόντων. Με τις προόδους της παγκοσμιοποίησης, οι τράπεζες αλληλοσυνδέονται παντού στον κόσμο. Εάν οι τράπεζες λαμβάνουν μη υπολογιζόμενους κινδύνους, μπορεί να προκύψουν καταστροφικές καταστάσεις λόγω του μεγάλου αριθμού κεφαλαίων που εμπλέκονται και η αρνητική επίπτωση μπορεί να διαδοθεί σύντομα σε πολλές χώρες. Η χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2008 και προκάλεσε σημαντική οικονομική απώλεια είναι το πιο επίκαιρο παράδειγμα.
Αναφορά:
1. "Ιστορία της Επιτροπής της Βασιλείας. "Ιστορία της Επιτροπής της Βασιλείας. Ν. Ρ., 09 Οκτ. 2014. Web. 16 Φεβρουαρίου 2017.
2. "Μελέτη περίπτωσης: Η κατάρρευση της Lehman Brothers. "Investopedia. Ν. Ρ., 03 Μαρτίου 2016. Web. 16 Φεβρουαρίου 2017.
3. "Βασιλεία Accord. "Investopedia. Ν. Ρ., 15 Μαΐου 2007. Web. 20 Φεβρουαρίου 2017.
4. Amadeo, Kimberly. "Τι προκάλεσε την οικονομική κρίση του 2008 και θα μπορούσε να συμβεί ξανά; " Η ισορροπία. Ν. Ρ., n. ρε. Ιστός. 20 Φεβρουαρίου 2017.
Ευγένεια εικόνας:
1. "Προέλευση υποθήκης υποθήκη, 1996-2008" από την Εθνική Επιτροπή για τις αιτίες της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες - Τελική Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τις αιτίες της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, σελ. 70 figure 5. 2 (Δημόσιος τομέας) μέσω Wikimedia Commons
